미국 실적 시즌 셋째 주입니다. 이번 주(10/27~31)에는 빅테크 발표가 몰려 있습니다. 한국 시간으로는 모두 새벽입니다.
옵션 시장이 반영한 예상 변동폭(10/23 마감 호가, 10/30 만기 기준)
MSFT ±5.3% — 10/28 장후(한국 10/29 새벽), 회사 공지 확인
AMZN ±7.9% — 10/29 장후(한국 10/30 새벽), 회사 공지 확인
GOOGL ±6.1% — 10/28 장후로 알려져 있으나 회사 공지는 확인하지 못했습니다
숫자는 만기까지의 ATM 스트래들(콜+풋)을 기준가로 나눈 값입니다. 발표 반응만이 아니라 만기까지의 평소 변동도 섞여 있어서 예측이 아니라 옵션 가격에 들어 있는 크기이고, 방향은 알려주지 않습니다.
아래는 같은 값이 앱 실적 캘린더에 뜬 화면입니다(10/23 세션 기준).
지난주(10/19~23) 5종목의 앱 저장 예상 변동폭과, 발표 뒤 첫 정규장 종가 등락은 이랬습니다.
NFLX ±9.3% → -5.3%, NEE ±3.3% → -0.7%, IBM ±7.4% → +0.3%, LRCX ±7.1% → -11.8%, TSLA ±5.6% → -3.1%
5건 중 4건은 범위 안, LRCX만 범위 밖이었습니다. 지난주 글의 숫자는 10/16 마감 기준이라 위 저장값과 조금 다릅니다. 5건뿐이라 옵션 가격이 잘 맞는다는 근거는 못 되고, 저장 시점이 발표 전이었는지 확정하지 못한 기록도 섞여 있습니다.
종목별 Max Pain, Call Wall, Put Floor까지 한 표에 넣어 둔 페이지입니다(무료, 가입 없음).
https://www.signumhq.com/ko/earnings-week?from=ruliweb_1024
참고용 정보이고 투자 권유가 아닙니다.